По прежнему сливаете и не поймете, почему в очередной раз движения как раз чуть-чуть и не хватает для того чтобы просто отбиться, едва-едва концы с концами свести? Вот Вам наглядный пример автоматической игры рынка против Вас по крайне примитивному алгоритму "двигать цену против текущих преобладающих BUY или SELL позиций до тех пор, пока они существуют".

Как видно, по рэнжу флета были последовательно поставлены и оказались последовательно "вынесенными" 4 (четыре !!!) отложки. Обратное рыночное движение в точности соответствовало периодичности закрытых баров вопреки естественному движению с невозвратным смещением зоны рэнжа при пробое. Какой-то идиот назвал такое движение шумами, на которых прибыльно торгует МДП... на отскок, в обратную сторону.

Понимаете теперь почему боты советниками называются? Чтобы посоветовать Вам вручную открыться на реале крупным лотом в нужном направлении сразу после такой вот автоматической ситуации.

Как же так порча навелась на мой несчастный центовик? Вот Вы где котировки для оптимизации скачивали? Там же, где и я? А продвинутые методы аналитики в таком же супер современном терминале с последними обновлениями использовали? А сколько Вас, таких стратегов, одновременно финальную версию пробойника реализовало? Теперь понимаете, почему самые оптимальные настройки быстрей всего сливают?

И рынок не только так агрессивно реагирует на Ваши постепенные доливки по тренду. Чем больше вы доливаетесь, тем сильней он назад постепенно откатывается, пожирая ваши стопы и безубытки, "посаженные" в рынок в надежде на рост по образу и подобию Буратино, закопавшего деньги в поле в полночь. Не спроста в это время спред расширяется. Быть может теперь, осознав это, Вы станете прибыльным трейдером?

Источник публикации:
http://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com

 

Купить деньги за деньги с целью получения денег? Запросто, если курс (относительная стоимость) разных денег меняется и есть кредитное плечо 1 к 1000, через которое это изменение курса можно увеличить. Только при любом кредитном плече в идеальном случае мы можем потерять столько же, сколько можем приобрести. В реальном случае все гораздо хуже, ибо предоставляющий кредитное плечо брокер берет за это спред, дополнительную комиссию и своп за перенос сделки на следующий день.

Сверхприбыльный в тестере ночник превращается банальным десятикратным расширением спреда в суперсливатор, даже при входе в другое время или пересиживании на большом спреде в лучшем случае работает в 0. Короче, мы уже в убытке, как только входим в рынок. Такова природа рынка. Ибо если все войдут в BUY, а цена пойдет в нужном направлении и все выиграют, то кто всем оплатит этот выигрыш?

Поэтому рыночный механизм ценообразовании двигает цену в направлении, противоположном большинству ставок до тех пор, пока эти ставки существуют. Как только стопы закроют большинство ставок в BUY с убытком, то цена пойдет в обратном направлении уже против большинства ставок в SELL. Вот тут-то, казалось бы, и можно входить в рынок в обратную сторону от границы расчетного канала. Только своими ставками мы вновь увеличим позиции BUY и рынок продолжит идти против нас.

Теперь понимаете, откуда берется тренд? Это когда большинство торгуют без стопов сетками ордеров в одну сторону… рынок все идет и идет против их увеличивающихся ставок, пока они полностью не сольют на рынок все свои депозиты. А если они решат закрыть позиции, потеряв половину депозита, то и рынок не пойдет дальше, как раз в этом месте им на зло откатится назад ровно на столько, что они смогли бы получить прибыль. Но если бы они не закрылись, то и рынок бы не остановился в своем движении против них. Короче, попытка убежать от собственной тени по сути.

А если переворачивать и увеличивать позицию по каждому стопу, то рынок так и будет бегать туда-сюда-обратно во флете за нашими BUY-SELL стопами. 200-300% за пол года при ежемесячной оптимизации и последующий слив гарантирован, как и при однонаправленных ставках сеткой ордеров. В дальнейшем планирую обнародовать несколько таких идеальных финальных полностью автоматизированных мультивалютных советников.

Так что входим в рынок как можно реже в точках выхода из рэнжа флета со стопами по размеру самого рэнжа флета. Играем до отбоя с линейной или экспоненциальной коррекцией лота (доливка позиции потеряла свою рентабельность из-за редких продолжительных трендов), кроемся или переходим в безубыток, если цена отошла в плюс на дистанцию, равную стопу. Использование локировки в минусе на дистанции стопа заманчиво во избежании многочисленных лосей, но раскачка рынка во флете после коротких трендов приводит к многочисленным повторным локировкам с увеличением лота, вытягивающим весь депозит. Так что предпочтительнее открытие встречных позиций со стопами от глобальных максимумов и минимумов. Такие торговые системы выдерживают мультивалютные тесты на всех исторических данных с максимальной рентабельностью. Кому понятно, о чем речь – инвестируйте, ибо знаете, что не проиграете.

Видео от Альпари: https://www.youtube.com/watch?v=9R-cdPc1owY

Все, что Вы из себя представляете - это целая Вселенная. Вы думаете, у Вас есть лишь тело, голова, руки и ноги? Нет, у Вас есть все те желания и стремления, которые окружают Вас. По сути Ваша голова – это лишь записная книжка, сборник тех образов, к которым Вы стремитесь. Но сами образы рассеяны по Вселенной. Что в таком случае заставляет Вас стремиться туда, где теплее, слаще, красивее? Вся Вселенная. У некоторых, правда, эти понятия извращены до обратного, типа чем хуже, тем лучше. Но у каждого свой путь, на самом деле per aspera ad astra, нет конкретных достижений без определенных усилий.

Где "Я" нахожусь? Был, есть и буду есть... где бы я не находился. Моя точка зрения где-то в макушке является взвешенным стечением всех обстоятельств со всех сторон, фокусом всей сферы Вселенной в точку равновесия и вектор направления движения моего тела. Вы думаете, у Вас как-то иначе?

Проходя из вне сквозь окрашенную записями нейронной сети сферу головного мозга, внешнее воздействие Вселенной в глубине центра формирует мысль, осознание, ответную реакцию.

Что такое СМЕРТЬ? Закончилось в записной книжке свободное место. Некуда новые мысли записать. Начинаем старые записи стирать, на их месте новые ощущения излагаем. До дыр протираем бумагу. А если книжка – это голова? Оттуда деменция, плохая память в старости, трясущаяся слабость в руках и ногах, ибо каждое движение записывается в голове, чтобы Вы смогли вспомнить, ходили ли Вы на кухню.

Теперь понимаете, почему иногда проще умереть, чем сходить? Этот процесс не только необратимый, но и необходимый для “сброса” переобученной, насытившейся жизнью нервной системы.

А все остальное как было, так и осталось. Все ваши желания и стремления, которые окружают Вас, к которым Вы, пробуждаясь от сна, начинаете все более осознанно тянуться, они там же. Вам надо лишь записать свои предпочтения на видном месте, отличном от головы. Вспомните свои первые шаги, неосознанные стремления в детстве, что нашли, то и Ваше... Созидайте, оставляйте для себя же самого не только первые шаги, но и целые протоптанные дороги в будущем, перед Вами вся вечность бытия.

Песня по теме: Денис Майданов - Оранжевое солнце

Принцип простой - если цена достигла определенного ускорения, то не сразу остановится и достанет до Take Profit.

Оптимизирован для пар XAUUSD, EURDUSD, USDCHF на таймфрейме m15.

В принципе может работать с любой трендовой парой.

Использует Market Execution (ECN) для ордеров.


Lot - размер фиксированного лота.

LotFor1000 - размер лота для 1000 единиц, если равно 0, то советник торгует вышеуказанным фиксированным лотом.

TP - коэффициент Take Profit.

SL - коэффициент Stop Loss.

AccL - величина ускорения.

Favg - количество баров для рассчета быстрого относительного движения цены.

Offs - смещение в барах для поправки величины ускорения (опережения).

Savg - количество баров для рассчета медленного относительного движения цены.

SLTP - количество баров для рассчета динамических Stop Loss и Take Profit.

Comm – комментарий к ордерам, открываемым экспертом.

Magic - параметр, необходимый советнику, чтобы отличать открытые им позиции от позиций, открытых другими советниками, либо вручную.

Slippage — допустимое проскальзывание (в пунктах).

MarketExec    сразу открывать ордер со стопом (false) или модифицировать позже (true)

StopLoss         величина стопа в пунктах

FixedLot         рабочий лот

Risk               можно использовать встроенный ММ с указанным риском, если FixedLot = "0"

slippage         проскальзывание закрытия и открытия ордеров в пунктах

magicnum      советник может одновременно работать на нескольких валютных парах без изменения этого параметра

MaxSpread    если спред превышает это значение - объект "DO IT!" светится оранжевым цветом

Bcol                Цвет индикации ордеров на покупку

Scol                Цвет индикации ордеров на продажу